王同学2021-01-23 15:46:52
王同学为什么基金经理的VAR和benchmark的VaR如果相差很远就会是异常现象呢？为什么要那这两个VaR值去相比较呢？基金经理投资所产生的VaR如果和benchmark的VaR相等的话不就意味着属于被动投资了嘛？
回答（1）
Cindy2021-01-25 10:22:17
Cindy同学你好，基金经理投资所产生的VaR如果和benchmark的VaR相等的话就意味着属于被动投资了，被动投资没什么好研究的
如果二者不相等的话，说明基金经理有一定的主动管理的成分，此时两个VAR值不相等是正常的，这个时候我们需要关心的是主动管理的VAR出现突然增大的情况，如果VAR值出现突然增大的话，背后应该是有原因的呀，
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