ketonsi2021-01-21 17:50:09
ketonsi1️⃣用费率形式计算BCVA时，ENE是取正值还是负值？ 2️⃣在一次性计算CVA时，为什么使用对counterparty的LGD，对方给我造成的损失，不应该使用的是party的LGD吗？
回答（1）
Cindy2021-01-25 11:58:54
Cindy同学你好，第一个问题，费率形式计算BCVA时，ENE是取正值
第二个问题，在一次性计算CVA时，CVA=PD*LGD*EAD，其中，EAD是我方的敞口，PD和LGD都是对手方的。PD是对手方的违约概率，LGD是对手方违约给我造成的损失，具体取值完全取决于对手方的违约情况，所以这个LGD不是我方的，而是对手方的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片