138***912021-01-20 21:59:31
138***91这道题A为什么不对？在哪里讲的copula correlation model假设senior和equity是负相关的呢？
回答（1）
Crystal2021-01-21 11:11:26
Crystal这个题a是对的，他让你选错的。
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a为什么是对的？
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建立copula函数的时候都是基于市场情况是正常的，那么这样的话，资产之间的相关系数就是比较低的，也就是说资产违约的相关系数也是比较低的，senior是受到保护的部分，equity是保护上层的分层。资产都是有违约概率的，一旦违约亏损的就是equity，senior是完好的。也就是说在正常的市场，一定会有人违约，那么就一定有人不违约，只要有人不违约，senior就是安全的。当然这一切的前提都是在正常情况下，如果是经济环境差，那个时候大家都一样。
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