Crystal2021-01-21 11:18:12

“请问老师，5%的lognormal var和95%的log var为什么是相等的？就像第五题这样，如果换城是5%和95%的normal var，他们的数值也应该都是1.65吗？“
他们其实严格意义上来说应该是不一样的，但是我们都知道var值是衡量损失的，如果你的显著性水平是95%，那么就意味着var肯定不是表示损失的，var就没有意义了，所以我们后来在表达的时候大家都默认如果是比较大的概率，那么他就是置信水平，小的概率就是显著性水平。

”我画的这两个损失分布图对吗？在题里面都不用考虑他们的正负数，直接带绝对值就可以了吗？“
是的。

”还想请问老师，VaR值也不满足次可加性呀，第三个题里面为什么不能选c，c选项不应该也是他很重要的一个缺陷吗？“
是的呀，但是你看一下第三个选项连起来说的不是var满足次可加性吗，这个说法是不对的，应该是is not。