乔同学2021-01-20 08:26:19
乔同学老师，我想请问一下C选项：题目中说的是把任何置信区间的转换为99%的置信区间，这在技术上是可行的啊~另外，为什么平方根法则不能除只能乘啊？老师讲的有点没太理解，谢谢！
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Jenny2021-01-20 15:08:29
Jenny同学你好，首先在96年修正案中市场风险的置信水平规定是99%。其次关于置信水平的转换，如果是基于正态分布，那么原则是可以的，但如果历史数据并不符合正态分布，该银行计算VAR不是选用delta normal而是采用历史模模拟法等，那么置信水平转换在这里就不适用了。
关于平方根法则，在满足正态分布的情况下，是可以有年转换为日，或者日转化为年，视频中老师这里说的不是很准确。
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