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毛同学2021-01-17 13:41:48

既然TEV代表风险，那么效用下降中承担一单位风险带来的成本就是2λσ，为什么还要乘以TEV？

回答（1）

Cindy2021-01-19 14:52:04

同学你好，这样的，风险每增加1单位，引起的效用下降的部分就是2*lamada*TEV，现在加入了一个资产，这个资产所包含的风险是sigma n，那么加入这个资产引起的效用的下降就是2*lamada*TEV*sigma n了

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