泽同学2018-04-10 23:35:52
泽同学第38题B选项：principal mapping与duration mapping，都是用零息债券，前一个的期限相同，后一个的duration相同，两种方法都没有考虑到中间现金流，为什么duration mapping算出来的VAR，要比principal mapping的小？感觉老师没有解释到点子上去。
回答（1）
Wendy2018-04-23 15:57:31
Wendy同学你好。duration mapping考虑到中间现金流了的。再算被映射的这个债券，算的是他的麦考林久期，期间的现金流也是考虑了的。
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