宋同学2021-01-16 18:29:41
宋同学VaR不满足次可加性，是什么原因啊？可以举个例子吗？
回答（1）
Crystal2021-01-18 14:03:00
Crystal比如一个组合是由两个资产构成各自的违约概率都是4%，那么是不是各自资产的95%var都是0.但是在组合的角度，var值在0.96%^2=0.9216是没有损失的，那么也就是在95%的置信水平下至少会有一个损失，所以此时组合的var会高于各个资产var值相加之和。不满足次可加性。
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