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戴同学2021-01-16 15:15:35

老师这里公式没看明白，1.484%是3年利息的risk吗？没有乘以3啊？NP是本金？

回答（1）

Crystal2021-01-18 13:51:16

1.4841%是3年期零息债券的var值，这个组合是由两个债券构成的，但现在我就只把他看成是3年期零息债券，所以组合的var等于3年期零息债券的var值。这个数是下面的表格中给出的。

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