陈同学2018-04-10 19:26:29
陈同学请教老师，这里仍有点晕，在unsmooth过程中，图2讲到自相关下降，而在图1讲义中说的是流动性差的资产的收益大多自相关，请问流动性差的资产数据少时，unsmooth过程中，自相关是上升还是下降？
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Crystal2018-04-11 17:44:59
Crystal同学你好，从smooth到unsmooth的过程中，数据的自相关性是下降的。
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图一讲的在unsmooth 条目下说的appraise使非流动资产自相关，是不是就是指r(t＋1)与r（t）相关性上升，如此不就和unsmooth使自相关下降的结论冲突了么
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同学你好，你说的那句话的意思是我们看到的非流动性资产的收益是自相关的原因是因为我们的非流动性资产的报价都是通过参考前面的数据的，所以会产生一个自相关性。这个是比较特殊的。但是我们在进行unsmooth的时候增加的数据都是uncorrelated。
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