周同学2021-01-14 16:13:45
周同学老师你好 这个图背后的原理可以解释下吗 就比如为什么对于in the money calls来说，stike price降低会导致implied volatility上升呢？
回答（1）
Crystal2021-01-15 18:15:29
Crystal不是的，首先你要知道这个图他其实是一个客观事实的，说的意思是相同的条件下，ITM会比ATM的期权，隐含波动率会高。
不是说执行价格降低，执行价格不会降低的，他是一个定数，不是一个变量。一个期权就只会有一个执行价格，这个执行价格从期权产生开始就是不会发生改变的。
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