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天堂之歌

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许同学2021-01-09 19:59:53

根据老师教的，也用老师的式子计算，并不能得出答案。什么原因呢

回答（1）

Cindy2021-01-12 15:35:23

同学你好，解题过程如下：
Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR = 195.9

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