Bruce2021-01-05 19:21:49
Bruce请问老师，bassel中的总的准备金是各种risk 的准备金之和吗？比如市场风险，操作风险，流动性风险，等等。如果是，有一点疑问就是，每种风险的VAR的时期可能不一样，如何加总呢？谢谢
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Jenny2021-01-06 18:08:00
Jenny同学你好，嗯嗯，总的资本金是各个risk的准备金之和，因为各风险的准备金本身就是只是一个数值，所以即使他们的VaR的期限不同，也是可以直接加总的，并不存在类似标准化之类的概念。最后算出总资本金之后再分配到各业务条线。比如，对于市场风险来说，它算的就是一个10天的VaR，而且这个VaR理论上每天都会更新（先算出一天的VaR再乘以根号10），而资本金理论上也是每天更新的。
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谢谢老师，那么资本金准备一个是按照巴塞尔，一个按照自己的内部模型法算的是吗？
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这个问题指向似乎不是很清楚哦，首先各个风险资本金按照巴塞尔的规定，都是有不同的算法可以选择，只不过在方法选择上可能也有有相应的规定（一般不会考这么细），或者模型中的参数有时候是监管层给，有时候是银行自己定，常见的就是信用风险资本金的IRB法的几个参数。
另外，这里比较常考的是Basel II中各风险金的不同算法，见附图1。各风险金根据对应的方法计算就可以了。
最后，还要注意的是，在计算风险资本金的时候，也要注意辨析Basel的版本，比如在Basel III中消操作风险高级计量法AMA，而改用标准计量法SMA，那么如果在Basel III的背景下，AMA就不能用了，各个版本关于资本金的计算都略有不同，可以注意一下，不过很少考这么细就是了。
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