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天堂之歌

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Bruce2021-01-05 11:41:48

请问老师，incremental VaR到底是按照哪个方式理解，1）组合资产同比例增加的VaR 2）组合资产添加新资产A的增加值。谢谢

回答（1）

Cindy2021-01-06 17:41:47

同学你好，按照第二种解释理解会更加好些(#^.^#)

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 评论
追问
那两个都是对的吗？因为我也在准备CFA二级考试，第一种似乎是CFA说法
追答
同学你好，第一种说法在FRM里面并没有提到，所以如果是备考FRM二级的话，就以后者为主吧(#^.^#)

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