明同学2021-01-01 15:27:18
明同学老师，信用风险merton模型，如果计算physical PD，那这个asset return是代入到哪里呢，是不是计算d1 d2那里的公式？
回答（1）
Cindy2021-01-04 14:03:01
Cindy同学你好，这里其实讲的是d2的计算有不同的方式，从考虑的角度，d2的计算方式有两种：
当计算实际的违约概率时，求解d2中的r为资产收益率；
当计算风险中性的违约概率时，求解d2中的r为无风险收益率。
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