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ketonsi2020-12-28 20:28:18

但利用VaR计算资本金是VaR*(3＋k)，至少乘以VaR本身的三倍，何以说明利用ES计算的资本金比利用VaR计算资本金要多呢？

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回答（1）

Crystal2020-12-31 17:21:59

ES只是确定资本多少的指标，他的地位和var是一样的，如果你用的是es还计算资本金，那么资本金可能就是3倍的es。

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