LAMA2020-12-22 17:55:43
LAMA为什么此处的index方差变化会高于个股方差？index本身是diversified，方差应该小于个股吧？麻烦老师解答
回答（1）
Jenny2020-12-25 13:12:20
Jenny同学你好，这个其实是一个实证结论，也就是说从道琼斯指数及其中的一个股票数据观察得到的。一般来说，相关系数在市场环境恶化时相对比较高，也就是分散化的效果其实是比较差的，所以是可能比个股的波动率要大的。这个主要了解方差互换的机制即可。
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