徐同学2018-04-09 14:59:21
徐同学为什么前面那个VaR是u-za不是u+za？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-09 16:18:34
金程教育吴老师学员你好。前面一个是计算 VAR的通式（横轴有收益有损失，所以用负号），后面一个计算LC的公式（spread横轴只有损失，所以用加号）。如图结合分布理解。
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
为什么一个损失用减，一个损失用加呀。那加在一起不就没了吗😂
- 追问
-
我一开始没找到这个回答 以为自己没提交成功 然后又去主界面又问了一次.......不好意思
- 追答
-
学员你好。木事，不客气
- 追问
-
我还是没懂
- 追问
-
为什么一个用加 一个用减 不会抵消吗
- 追答
-
不会。上面一张图均值 代表股票收益损失的均值，标准差代表股票收益损失的标准差，下面一张图均值代表spread价差的均值，标准差代表spread的标准差。我忘记给它们加下标s了。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片