Jacara2020-12-20 11:56:42
Jacara请问这个例子中，用BRW法在95%置信水平下的VAR是如何计算得出60，在传统模拟法中又怎么算出VAR是30呢？VAR值应该是第六个数，图上也没显示第六个数
回答（1）
Jenny2020-12-25 14:54:54
Jenny同学你好，
1. 这里写错了，BRW法对应的95%VaR应该是70，而不是60，损失从大往下排列，到70时，尾部累计概率已经是2.9636%+2.6237%=5.5873%, 已经超过5%了，所以对应的VaR是70.，而不是60. 中文精读出过一版勘误，这个已经修正过了，可以找班主任拿一下。
2. 而历史模拟法，每个数据的权重都是一样的，也就是1%， 所以按照损失大小排列，损失100是第100大损失，也就是100%分位点，损失70是第99大损失，也就是99%分位点，然后同理，60对应98%分位点，50对应97%分位点，40对应96%分位点，30对应的就是95%分位点，也就是95%VaR了。
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