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天堂之歌

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Phyllis2020-12-20 02:11:58

请问老师，volatility smiles is same for call and put option这句话对吗？

回答（1）

Jenny2020-12-25 15:10:03

同学你好，这里是有前提的，如果欧式看涨及欧式看跌期权的标的资产、执行价格和到期时间相同，那么他们算出来的隐含波动率才会相同，波动率微笑才会相同。

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