GUO回答（1）
Jenny2020-12-25 15:31:43
Jenny同学你好，为什么你觉得是2.9+0.14？0.14是哪里来的呢？
因为损失是从大到小排列，所以我们从上倒下累计，找到大于5%累计概率对应的数值。其中，第五低和第六低的收益分别具有4.81％和5.08％的累计权重。 也就是在第6大损失之间，累计了5.08%的概率，超过了5%。所以95%VAR在第五低和第六低的收益中产生。这两个收益的中间值为-3.00％，累计权重中间值为4.945％，计算如下：（4.81％ ＋5.08％）/ 2。 需要用内插法进一步找到第5个百分位数的VaR水平，其收益介于-3.00％和-2.90％之间，因此-2.96％是唯一可能的答案。
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