Phyllis2020-12-18 06:20:11
Phyllis请问老师，是否dw都是由随机数和根号dt相乘构成的？而在题里如果没有给确定的dw数额的话 就是用＋-1乘以根号dt代替，是这样吗？这一做法是否也同样试用于model3的CIR呢？(就是波动项是＋-sigma*根号下r这样，还是说 就是＋号没有-号？)
回答（1）
Jenny2020-12-25 16:57:15
Jenny同学你好，你的理解是正确的，因为在画二叉树的时候，默认只有两种可能，所以ε只能是两个值，为了简化各分支，采用正负1来表示，原版书也是这样举例的，如果没有特殊说明的话，可以默认正负1。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片