Phyllis2020-12-18 05:56:43
Phyllis请问老师，在model中 都有那几个是time-dependent drift model?还是说除了model1没有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
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Jenny2020-12-25 16:19:16
Jenny同学你好，时间依赖漂移项是指lamda不恒定，随时间变化，所以含有lamda t项的，比如ho-lee和模型3才是对时间依赖漂移项建模。其他模型，比如，模型2虽然有lamda，但lamda恒定，所以不算。Vasicek 模型是以短期利率的构建过程，CIR是在Vasicek 基础上将短期利率作为波动率的构建过程。
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