Jenny2020-12-25 17:14:39

同学你好，如果Y和X是负线性相关，那么存在均值复归。具体化简形式见附图。因为beta，或者说a，它的取值是0到1之间，所以x的系数，beta或者说是-a实际上就是负数，说明x和y之间讯在负相关。
另外，再对这个式子做一下解释：
S 表示的是相关系数；
St 表示新一期的相关系数；
St-1 表示旧一期的相关系数；
μs 表示长期平均相关系数；
a 表示均值复归系数，也可叫做均值复归。取值范围是大于0 小于1。
比如，昨天的相关系数是0.5，长期平均值是0.6。长期的平均相关系数比今天的相关系数大，所以明天的相关系数有一个上涨的趋势。如果涨得比较快，瞬间涨到0.6，说明均值复归的速度非常快。如果涨得比较慢，对应的均值复归速度就会慢一些。假设a 等于0.7，那么明天的相关系数就是0.57。
a 越大，回归速度越快。a 越小，回归速度越慢。如果a 等于0，不会有回归。在这个例子中，假如a 等于0，St 一直是0.5，不会达到0.6 了。a衡量的就是均值复归的速度。