Phyllis2020-12-17 00:32:44
Phyllis请问老师，这道题视频讲解的关于IRC是不是不太对呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中关于信用风险部分提及的吗？而我的笔记上记的是IRC只是关于credit 的downgrade和default两个都是1年99.9%的。请问老师是否是我的笔记记错了？请您把这里帮我分析一下好吗？谢谢
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Crystal2020-12-17 14:54:37
Crystal应该是你笔记记错了，首先前面确实是对的是FRTB对于信用风险的处理，但是对于credit spread是10天99%，jump to default是1年99.9%
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好的多谢老师，我再梳理一下。是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是关于credit risk的。FRTB是关于market risk的 是针对market risk capital 要求97.5%的ES. 请问老师这两个关于IRC和FRTB的全部内容对吗？
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还有想请问老师，为何IRC中的credit spread risk 是10天99%呢？这不是关于信用风险（信用风险都是1年99.9%）的吗？还是说 credit spread risk 算是市场风险的分支呢
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是否是IRC10天99%的credit spread risk和1年99.9%的jump to default risk, 所以IRC只是关于credit risk的。FRTB是关于market risk的 是针对market risk capital 要求97.5%的ES. 请问老师这两个关于IRC和FRTB的全部内容对吗？
这里呢，你要知道的是FRTB是一个文件，他既会对市场风险作出规定，也会对信用风险作出规定。有点像巴塞尔协议。
其次你说的具体的内容都是对的
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