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颜同学2020-12-15 13:58:08

老师，您好，VaR的历史模拟法，如果n=100,损失从大到小排列，95%置信区间，在一级的时候是选第5个，在二级老师说选第六个，2021年考纲具体是怎么要求的呢？一、二级是不同的吗？

回答（1）

Crystal2020-12-17 10:30:04

是的，其实这里面没有一个定论的，只不过今年我们的市场风险中偏重的是第6个，因为有对应的例题。但是吧，也不是说第五个一定是不能用的。

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