缪同学2020-12-14 16:47:32
缪同学请问老师两个问题： 1. Window的话，如果holding period为周数据的话，70天的数据，window是10还是70？ 2. 算周数据的VaR的时候，取的是切点的损失（比如1号，8号....的损失或受益），还是时段的损失（比如1-7号累计损失，8-14号累计损失/收益）
回答（1）
Crystal2020-12-17 10:03:51
Crystal请问老师两个问题：
1. Window的话，如果holding period为周数据的话，70天的数据，window是10还是70？
window和holding period在数值上是没有确切的关系。你这个例子是不对的，应该是70个数据（周数据），如果是这样的话，holding period是等于5，window等于70。如果你说的70天是日的数据，那么计算周平均数据也是可以的，但是这个数量不确定，要看你计算的时候数据是不是可以重复利用的。
2. 算周数据的VaR的时候，取的是切点的损失（比如1号，8号....的损失或受益），还是时段的损失（比如1-7号累计损失，8-14号累计损失/收益）
照例说都是去的平均数据计算var值。
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