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颜同学2020-12-11 16:39:57

老师，您好，VaR的历史模拟法，如果n=100,损失从大到小排列，95%置信区间，在一级的时候是选第5个，在二级老师说选第六个，2021年考纲具体是怎么要求的呢？一、二级是不同的吗？

回答（1）

Crystal2020-12-16 17:21:09

二级市场风险是找第六个，但其实信用风险的时候又是需要找第五个，其实一直都是有两种的，没有说哪种好或者不好。在市场风险中，今年出的题是找第六个。

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