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郭同学2020-12-09 11:03:07

老师，Normal VaR是假设价格是正态分布吗？Lognormal 是假设价格是对数正态分布？

回答（1）

Crystal2020-12-14 18:10:34

可以这样理解，但是最好的理解方式是这样的：normal var假设的是算术收益率服从正态分布，lognormal var表示的是几何收益率服从正态分布。

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