Bruce2020-12-08 11:21:26
Bruce请问老师，这道题怎么做？benchmark怎么得到？怎么比较，答案没看懂。谢谢
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Crystal2020-12-08 17:41:37
Crystal这个题目的意思是这样的：现在你要构建一个由两个零息债券构成的组合，这个组合要求与市场组合（benchmark）有最低的跟踪误差，那么就意味着我构建的这个组合要最大程度的复制benchmark，题干中给出的表格其实就是benchmark他的资产构成，其中有两个权重很大，一个是3年的，一个是5年的，所以用这两个资产来构成的组合可以最大程度的复制benchm。benchmark下方对应的数字表示的是权重。
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谢谢，想问一下，为什么benchmark权重数值不是100 in total, 这个权重数值与什么有关联，怎么获得？第二，为什么权重越大，复制约接近？
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benchmark权重加起来是100的。第二列所有数字之和是100。benchmark是一个由很多资产构成的组合，比如到期时间是1个 月的资产占组合的1%。
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