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金同学2020-12-06 11:36:57

中文精度166页表8_2最后一栏的方差是怎么计算出来的？169页两个例子中的EL为什么是一样的？违约相关系数分别是1和0的时候，EL为什么是一样的？

回答（1）

Cindy2020-12-07 14:38:16

同学你好，方差是用一级学过的方差计算公式算出来的，请看下图
至于EL，EL的计算是不受相关系数的影响，不管相关系数是多少，都跟EL的计算没有关系，EL=PD*LGD*EAD，这里面是没有相关系数这一项的

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