颜同学2020-12-02 08:44:32
颜同学老师，您好，这道题为什么计算出来不是答案的结果呢？请问老师 我计算中的问题是什么呢？另外VaR计算时的confidence parameter是单尾的，Liquidity的confidence parameter是双尾还是单尾的呢？谢谢老师
回答（1）
Cindy2020-12-02 15:01:07
Cindy同学你好，你写的式子是对的，估计是按计算器的时候按错了吧，计算过程如下
Daily 99% VaR = 30 * 100 * (2.33 * 3% – 2%) = 149.7
Liquidity Cost = 30 * 100 * 0.5 * (0.5% + 2.58 * 1%) = 46.2
LVaR = 195.9
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