Laney2018-04-07 16:45:38
Laney麻烦详细解释这题
回答（1）
Wendy2018-04-10 16:23:13
Wendy同学你好，具体见图
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老师，对于选项a，我的思路如图所示，请问哪里出了问题😦
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同学你好，A选项中在相同的becktesting的置信水平下，不管对于什么样置信水平的VAR（95%或者99%），回测得出的结果应该是一样的。你这种比较方法不适合，因为均值和标准差不同，没办法直接比较。你可以进行标准化（比如可以用正态分布的标准化进行处理），然后再进行比较。
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