单同学2018-04-06 19:58:49
单同学请问老师 ppt上42页Exercise8怎么做的呀？ 谢谢！
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Galina2018-04-08 15:52:31
Galina如图
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请问老师为什么这么算呀？ 原题问的就是d2吗？可以解释一下为什么是d2吗？（PS；我报的只有强化班，而课上老师没详细讲这部分）谢谢老师
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哦哦，这样子啊，我之前以为你是d2的公式没看懂。就只给你解释了d2公式。问physical PD就是N(-d2），求出d2之后查正态分布表。一般这里会考两种，一种是risk neutral PD。那么d2中的折现率r用的是risk free rate。另一种是physical PD，那么d2中的折现率r用的是asset return
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明白了 谢谢老师 只是结果我算出来d2=1.008,N(-d2)=0.1567, 之后是不是需要用expected return/N（-d2）=0.14/01567=0.8934得到的结果呀？谢谢
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distance to default是求d2。d2=1.008约等于1。这是这道题的提问方式。我后面说的physical PD是关于这个知识点的另一种常见的问法。因为你说你没有基础班。对于第二种考查方式，我这边有个例题和解答，你可以参考一下，作为了解。
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明白了！非常感谢！
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