Phyllis2020-11-29 04:15:51
Phyllis请问老师关于netting factor, 为何是neting factor=0是效果最好的，=1的时候是最差的？（我能理解netting factor=EEnetting/EE no netting , 如果等于1就相当于完全没有净额结算 分子分母一样多了。但是=0就说明全部净额结算完了吗？以及请问老师这里是否会出现负数的情况呢？ ）
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Cindy2020-11-30 15:51:28
Cindy同学你好，等于0的话，只有可能分子是0，也就是说正负取值刚好全部抵消，整体的敞口刚好为0，这时候，净额结算效果当然是最好的呀，敞口是max(0,value)，所以敞口不会出现负值的
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