Phyllis2020-11-29 01:52:08
Phyllis老师呀 请问如图的conditional PD的计算，只要提到conditional PD就是用指数分布计算默认t=1吗？这里的知识点我总感觉自己掌握的比较混乱，知道marginal PD是两期累计违约概率的相减 但是不太懂什么时候是无记忆性的？图里前三列都是用指数分布计算的，为何只有第四列是无记忆性的呢？求教
回答（1）
Cindy2020-11-30 15:47:53
Cindy同学你好，指数分布的无记忆性是指计算每一段时间的违约情况和之前时间段的违约情况无关。
假设整体的时间段包括0至t和t至t+τ两个时间段，在已知0至t 不违约的条件下，用指数分布研究t至t+τ时间段的违约概率时，这时指数分布会体现无记忆性。相当于计算0至τ时间段的违约概率。
无记忆性通常是用在计算条件违约概率的，其他情况下，应该是用不到的
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