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Phyllis2020-11-28 07:38:43

请问老师， Incremental VaR的计算公式是什么？是普通的VaR的噶差吗？(新-旧) 请问就是用普通计算投资组合的VaRp^2=VaR1^2＋VaR2^2＋2rho*VaR1*VaR2 这样算两遍的噶差吗？

回答（1）

Cindy2020-11-30 15:44:42

同学你好，对，两个组合的VAR值减一减，就是IVAR了

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