Phyllis2020-11-22 00:28:01
Phyllis老师 回归对冲这里的知识点完全没印象了。请问beta是名义利率比实际利率大的几倍的数值吗？此外，回归对冲我只记得一个公式 就是(-Du*Pu*delta y)＋(-Dh*Ph*delta y)=0,其中u是underlying asset ;h是hedge instrument。请问这里Beta是什么，过去没记过这里知识点的笔记，求指教呀
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Crystal2020-11-23 18:03:23
Crystalbeta指的是名义利率变动一个单位对应实际利率变动多少单位。
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好的老师，是否可以理解为：DV01n*Pn*delta n=DV01r*Pr*delta r*Beta
-----其中n是名义利率，r是实际利率。请问老师是否可以背诵这个公式来记忆回归对冲的知识点？
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这个点不能死记硬背的，你想呀，你能看到的利率变化只能是名义利率，但是现在这个对冲产品只受实际利率的影响，那么我就要知道名义利率变动一个单位，对应实际利率会变动多少，然后把这个数值在这个对冲产品上乘一下就可以了。这个数值不就是beta表示的含义嘛。
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