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天堂之歌

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王同学2020-11-19 15:02:32

押题第25题，ES不是超过95%损失的平均值吗，95%的VaR是-4100，应该是超过的四个数平均啊，为什么是五个

回答（1）

Crystal2020-11-20 18:45:19

市场风险中要找第95个数据，那么从损失最大的开始算，就应该是第6个数据。

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