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罗同学2018-04-02 16:12:05

强化班阶段测试60题，这道题目并没有说明要求的是什么置信区间的Market risk Capital charge，所以我就默认用题目95%的置信区间了，但是按照答案的算法，用的是99%的置信区间，这是怎么得出的？

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-04-02 18:02:43

学员你好。巴塞尔协议，市场风险计算资本要求通常是10-day  99%的VAR

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