罗同学2018-04-02 16:09:34
罗同学强化班阶段测试24题，图一红字为答案过程，图二为杨老师课上笔记内容，杨老师对于这个模型举的例子也不是很具体，所以很疑惑到底整个式子查表查出来的是Conditional PD还是M是Conditional PD？？ 问题1：24题所说，0.01是PD，列在了式子的左边，但根据答案的求法，最后把M求出来才是PD？ 问题2：按照式子的算法，整个式子查表PD为0.01的话，应该是等于critical value 2.33的，这样的话算不出M在答案中的数字啊~怎么算的？
回答（1）
Galina2018-04-02 17:51:01
Galina问题1：24题所说，0.01是PD，列在了式子的左边，但根据答案的求法，最后把M求出来才是PD？
0.01是portfolio PD,12.2%是市场PD。一般常规是给市场的情况求portfolio，此题就是反过来了
问题2：按照式子的算法，整个式子查表PD为0.01的话，应该是等于critical value 2.33的，这样的话算不出M在答案中的数字啊~怎么算的？
m服从N(0,1)，此处查的是-1.165对应的概率
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老师，我问题2问的是，-1.165是怎么算出来的？？因为整个式子，应该是等于（PD=0.01）对应的critical value2.33，是算不出-1.165这个数字的呢？
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如图
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