Phyllis2020-11-19 06:14:09
Phyllis请问老师 68题这里在市场风险后面为什么乘以8%？而且只在市场风险乘了。巴塞尔2的pillar1里面是说minimum capital requirement>=8%, 但是没有说只是针对市场风险呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市场风险和操作风险都乘以12.5(也就是相当于乘以8%)，但是您看这里操作风险按照BIA就是简单一步乘15%了并没有再考虑8%。 请教老师这里是如何分析的，没有理解呀。谢谢
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Jenny2020-11-19 15:24:19
Jenny同学你好，因为两个算的东西不一样，市场风险是先算了RWA，然后再算是市场风险资本金，而市场风险资本金至少要占市场风险RWA的8%以上，所以RWA乘以8%算出资本金。
操作风险是直接用BIA算出了风险准备金，没有经过RWA的步骤，如果这里也是先给出了操作风险的RWA，那么就是也是类似的算法，RWA*8%。
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不好意思老师，我提问的时候问错了，这里是只有在信用风险乘以了8%，所以是市场风险没有管 就是40加在里面的。而市场风险是乘以了权重然后又乘以了8%，请问这里的知识点就是信用风险和操作风险在算的时候需要乘以8%(但是这道题操作风险用BIA 所以就相当于直接算出来了,不需要再考虑权重了是吗)？ 此外，这里没有理解为何市场风险没有考虑8%(因为capital ratio requirement的公式里分母是信用和操作乘以12.5(相当于*8%)，这道题竟然在信用风险考虑了8%(而公式里分母信用风险是不需要再乘12.5的)。老师 这道题不太会呀，请您再讲一讲；）麻烦啦
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同学你好呀，你看题目问的是总的风险资本金，它等于操作风险资本金+市场风险资本金+信用风险资本金。第二行和第三行的意思其实是，通过SA的方法，银行算出他的市场风险金是40m， market risk charge就是市场风险金的意思，也就是题目直接给你了，直接把这40m代入市场风险金就可以了，不需要再算的。附图里公式的mrc*12.5，mrc实际上是市场风险准备金呀，乘以12.5算的是类似是市场风险的rwa。这个公式实际上说的是total capital占总的rwa的8%呀。
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好的老师，抱歉我还是没太懂。您看这道题全部计算只是在credit risk部分乘以了8%，请问这是为什么？这是由于信用部分提到了risk-weighted 所以只有信用乘以8%吗？请问如果市场和操作都提到了风险加权的话 那么就都乘以8%呢？而且，还是不懂为什么信用要乘以8%，从前不记得有学到信用要乘以8%呀，包括您添加的图片也有没有看出来信用部分需要*12.5等特殊处理呀。求教；）
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这么说吧，这道题目就是让我们计算出三种风险的资本金，然后加总求总的资本金。市场风险的资本金直接告诉我们了是40m，然后操作风险资本金让我们用BIA算，也就是80*15%，这个算出来的也直接就是操作风险的资本金了。最后信用风险用标准法算，首先算出来的风险加权资产，650*75%， 各风险资本金的要求至少要是对应的RWA的8%，所以信用风险的资本金就是信用风险RWA*8%，最后把这三个风险资本金加总就是总的风险资本金了。
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好的老师，理解了多谢杨老师！还想问您关于“各风险资本金的要求至少要是对应的RWA的8%”这里的知识点是由于Basel2 的pillar1,要求minimum capital requirement大于等于8%吗？所以三大风险都要使得RWA的8%（RWA*8%），请问是这样吗？ 这样的话，与Basel 2中的total ratio requirement那个如您截图的公式就无关了，也就不用管那个公式下面 唯独credit risk没有乘以12.5.
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嗯嗯，简单来说是可以这么理解的。
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