Phyllis2020-11-19 03:26:02
Phyllis老师 58题选项c,这里的risk weight function是什么样意思？ 意思是说Advanced IRB里银行可以自己斟酌 PD LGD EAD 的意思吗？所以说是风险权重功能？ 第二个问题是，C这里提到asset correlations说的是错的吧，只有PD LGD EAD。 最后一个问题是，maturity也是银行可以自行裁定的吗？这个期限不是一定是1年的吗？（1年99.9%） 谢谢啦
回答（1）
Jenny2020-11-19 14:56:06
Jenny同学你好，
1. risk weight function是风险加权函数。
2. 在基础内部评级法中，银行自己可自行计量的参数是违约概率PD，而其他参数或参数计算方法，则由巴塞尔委员会决定LGD、EAD）,在高级内部评级法中，银行可以自行估计PD、LGD、EAD . 见附图，accord就是巴塞尔协会。
3. asset correlation是对的，相关系数是会影响到default rate，这个参数也是银行自己算的。见附图。
4.他也是考虑maturity adjustment，这个指的是到期期限超过一年的资产的年限调整，这个参数也是银行自己算的。
这部分内容，比如相关系数，MA等等，具体计算式不会考的，简单了解这个知识点就可以了。
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原来是这样，多谢老师！请问老师asset correlation影响default rate，也就是和PD是有关的 所以也是一个影响因素这样吗？是否可以理解成，foundation IRB就是银行可以自己提供PD和asstet correlation. 而advanced IRB就是银行可以自己提供LGD,EAD,PD,asset correlation, maturity adjustment。这样记忆可以吗？多谢；~
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asset correlation影响default rate，也就是和PD是有关的 所以也是一个影响因素这样吗？ 对的。
在基础内部评级法中，银行自己可自行计量的参数是违约概率PD，而其他参数或参数计算方法，则由巴塞尔委员会决定（LGD、EAD、MA 由巴塞尔
委员会决定，也就是包括资产间的相关系数。
在高级内部评级法中，银行自己可自行计量的参数是违约概率PD，LGD、EAD、MA 。见附图。
但是相关系数这个值，比较特殊一点，原版书也没有非常明确的表述。它是这样的：在前面那张附图里可以看到，它是由PD的那个公式计算出来的，虽然PD是自己决定的，但这个公式是巴塞尔规定的，所以如果完全说它是银行决定的，似乎也不是非常合适。如果是实在是考了，那么就还是倾向于相关系数也是银行自己定，因为原版书书里只明确提到了PD，LGD、EAD、MA。
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