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fufu2020-11-17 23:20:07

老师这个题为什么不能先算VaR再进行平方根呢，算出来结果和答案不一样呀，这样的题到底应该先把收益率和标准差转换，还是应该最后转换VaR

回答（1）

Crystal2020-11-20 18:34:07

因为这个题目有均值，如果有了均值，那就意味着这个题目不能先计算各个资产的var在计算组合的var，只能计算组合的收益率和波动率，然后在带入公式。

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