王同学2020-11-17 21:56:43
王同学请问这道题risk budget怎么算，第三个选项是什么意思
回答（1）
Cindy2020-11-18 11:03:17
Cindy同学你好，第一句话，使用VAR值作为风险预算，新兴市场的VAR值是最小的，所以他的预算最少，这个正确
第二句话，问的是mvar，mvar最大的是小盘股，正确，
第三句话，跟踪误差看的是和大盘的偏离程度，跟踪误差降低，就意味着和大盘的偏离程度降低，说明投资限制更严格，基金经理的自由度就小了，所以这句话错误
第四句卷，设定一个好的风险限额会确保风险限额不会被突破，这是错误，太绝对了
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