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王同学2020-11-17 21:27:47

请问incremental VaR和component VaR有什么区别

回答（1）

Cindy2020-11-18 10:55:09

同学你好，incremental VaR指的是增加一个头存，引起的组合VAR值的该变量
component VaR看的是组合内部，每一个资产对整体VAR值的贡献度
二者在数值上比较接近

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