王同学2020-11-17 17:38:53
王同学请问一致性风险度量和谱风险度量有什么区别，VaR和ES属于谱风险度量还是一致性风险度量
回答（1）
Crystal2020-11-20 18:33:02
Crystal一致性风险度量是一种评价度量方法好坏的标准，一共有四个标准，单调性，齐次性，次可加性，位移不变形。var和es中，只有es可以说是一致性风险度量。var不是。但是谱风险度量就是一个度量方法的总称，给每一个损失数据都配一个权重求var值，所以es和var都是谱风险度量。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片