刘同学2020-11-16 22:12:10
刘同学老师，treynor ratio的β是指portfolio还是市场的β呢？ 麻烦看看百题39，用的是portfolio的β， 但是模拟题70，老师说用market index的β，不是很明白呢，谢谢老师
回答（1）
Cindy2020-11-17 09:59:08
Cindy同学你好，因为beta的含义是大盘变动一个单位对应的标的资产的价格变动多少。TR表示的是每一单位系统的风险补偿。计算TR应该用portfolio 的beta，全称就是beta to index，不是beta to portfolio,这个beta to portfolio是用在计算mvar上的，
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