曾同学2020-11-16 16:39:31
曾同学市场风险第34题，A选项，说的应该是99%的VAR值应该比95的VAR值更大，他们在双尾95%的置信水平下检验，应该99的更容易犯一类错误，检验得势应该更高，那A就是错的 老师讲的是分别在95和99的水平下检验，那选项说的应该是对的， 请帮我细致分析下
回答（1）
Crystal2020-11-16 18:54:21
Crystal“A选项，说的应该是99%的VAR值应该比95的VAR值更大，他们在双尾95%的置信水平下检验，应该99的更容易犯一类错误，检验得势应该更高，那A就是错的”你这句话是不对的，99的置信水平更大（相比于95），所以显著性水平更小，一类错误犯错的概率更小，二类错误更高，检验力度更小。A是对的。
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