姐同学2018-04-01 16:37:16
姐同学老师，这是二级习题集337题，请问c选项为什么是对的?d选项中unsmoothing不是实际sigma小于观测的sigma吗？d为什么错误啊？
回答（1）
Crystal2018-04-02 18:11:40
Crystal同学你好，首先这个公式要成立他是一个回归模型，那么这两个随机变量之间就一定是不相关的。所以C选项是正确的。D选项其实是在说一个illiquidity asset我们观测的数据是比较少的，所以我们要做一个unsmooth，让他接近于真实的数据。所以我们可观测到的是一个比较少的数据，所以真实的数据的方差是大于可观测到的方差。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片